SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
Dirección General de Supervisión de Bancos Públicos y Mutuales
Modelo de
calificación según Acuerdo SUGEF 24-003/
Sector Bancos Públicos
Febrero 2012
Nombre del indicador |
Ponderación 1/ |
Categoría de riesgo |
Nivel Normal |
Calificación |
||||||
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
||||||||
ACUERDO SUGEF 3-06 |
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Suficiencia Patrimonial |
1 |
13.72% |
10.00% |
9.00% |
8.00% |
Nivel Normal |
||||
ACUERDO SUGEF 24-00 |
||||||||||
CAPITAL |
||||||||||
Compromiso patrimonial |
100.0% |
1 |
-0.77% |
0.00% |
10.00% |
20.00% |
1.00 |
|||
ACTIVO |
||||||||||
Morosidad mayor a 90 días / Cartera Directa |
50.00% |
1 |
2.52% |
3.00% |
10.00% |
15.00% |
||||
Pérdida Esperada Cartera Total/ Cartera Total |
50.00% |
2 |
1.70% |
1.87% |
3.70% |
8.60% |
1.50 |
|||
MANEJO |
||||||||||
Activo Productivo Intermediación / Pasivo con Costo |
50.00% |
1 |
1.12 V |
0.95V |
0.85V |
0.75 V |
||||
Gastos de Administración / Utilidad Operacional bruta 2/ |
50.00% |
1 |
67.43% |
90.80% |
100.00% |
103.50% |
1.00 |
|||
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS |
||||||||||
Utilidad o Pérdida Acumulada Trimestral 4/ |
100.0% |
1 |
3.79% |
0.00% |
-5.00% |
-15.00% |
1.00 |
|||
LIQUIDEZ |
||||||||||
Calce de plazos a un mes ajustado por la volatilidad |
50.0% |
1 |
1.59 V |
1.00V |
0.83 V |
0.65 V |
||||
Calce de plazos a tres meses ajustado por la volatilidad |
50.0% |
1 |
1.12 V |
0.85 V |
0.70 V |
0.50 V |
1.00 |
|||
SENSIBILIDAD A RIESGOS DE MERCADO |
||||||||||
Riesgo por tasas de interés colones |
25.0% |
1 |
0.40% |
5.00% |
20.00% |
35.00% |
||||
Riesgo por tasas de interés en moneda extranjera |
25.0% |
1 |
0.21% |
5.00% |
20.00% |
35.00% |
||||
Riesgo cambiario |
50.0% |
1 |
0.52% |
5.00% |
20.00% |
35.00% |
1.00 |
|||
- |
||||||||||
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA |
80.0% |
1.08 |
||||||||
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |
20.0% |
1.55 |
||||||||
CALIFICACIÓN GLOBAL |
1.18 |
1/ Los porcentajes de ponderación se aplican sobre la categoría de riesgo asignada a cada indicador.
2/ Los parámetros están en función de la inflación y la tasa básica pasiva, conforme a los artículos 4 y 5 del reglamento
3/ Los indicadores fueron calculados por esta Superintendencia con base en la información remitida por la entidad supervisada.
4/ Los rangos de los niveles de irregularidad, están en función de un porcentaje del patrimonio promedio trimestral de la entidad, según norma.
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